为推动利率衍生品高质量发展，结合市场机构实需，银行间市场清算所股份有限公司拟整合现行的标准债券远期、标准利率互换清算系统，形成人民币利率衍生品清算系统；同时，根据人民币利率互换“北向互换通”业务运行实际，调整部分风险管理内容表述。基于此，对现行《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南（2026年1.0版）》的第五章人民币利率互换集中清算业务、第七章标准债券远期集中清算业务进行修订，形成《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南（人民币利率互换集中清算业务、标准利率衍生品中央对手清算业务章节修订版征求意见稿）》（以下简称《指南修订稿》）。现就《指南修订稿》向社会公开征求意见。

本次主要修订内容及涉及章节如下：

1.拟将原第五章5.2节日间清算处理中“北向互换通”业务风控合规性检查相关内容进一步细化（详见附件中5.2.4章节及表四内容）；

2.拟将原第五章5.14节标准利率互换相关内容整合至第七章，并修改原第七章标准债券远期集中清算业务相关内容，包括修订章节名称、账户设置、保证金计算、风险管理定向余额功能等（详见附件中7.1.3,7.1.4,7.5等章节及附表）。

为高效收集市场反馈，本次公开征求意见重点聚焦于上述修订内容，欢迎各市场机构就《指南修订稿》中的修订部分提出宝贵意见和建议。

公众可以通过信函、电子邮件或传真方式将意见、建议反馈上海清算所。意见反馈截止时间为2026年11月16日（自本公告发布之日起10个工作日）。

通讯地址：上海市黄浦区北京东路2号上海清算所业务一部

邮政编码：200002

电子邮件：duyi@shclearing.com.cn

传真：021-23198866-8597

附件：1.银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南（人民币利率互换集中清算业务、标准利率衍生品集中清算业务章节修订版征求意见稿）-清稿

2.银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南（人民币利率互换集中清算业务、标准利率衍生品集中清算业务章节修订版征求意见稿）-花脸稿

 银行间市场清算所股份有限公司

2026年11月2日